capmbeta0

稱為是無風險利率不存在時的CAPM理論。Black發現，當無風險利率不存.在時會有一或多個投資組合的報酬率與市場投資組合報率無關，此種投資.組合稱為zero-beta投資 ...,2023年6月1日—簡單來說，β值是市場本身可以帶來的報酬，α值則是超額報酬，如果實際報酬高於預期報酬，α值則大於0，代表組合表現的比預期好，反之則小於0。此外 ...,由JWKolari著作·2023—If-lambda_0>0,thenthezero-betaCAPM'sassumptionthatinvestorsborrow...

參考資訊如下
第二章理論回顧

稱為是無風險利率不存在時的CAPM 理論。Black 發現，當無風險利率不存. 在時會有一或多個投資組合的報酬率與市場投資組合報率無關，此種投資. 組合稱為zero-beta 投資 ...

CAPM (資本資產定價模型) 是什麼？Alpha(α)、Beta(β)意思？

2023年6月1日 — 簡單來說， β 值是市場本身可以帶來的報酬，α 值則是超額報酬，如果實際報酬高於預期報酬，α 值則大於0，代表組合表現的比預期好，反之則小於0。 此外 ...

The Zero-Beta CAPM

由 JW Kolari 著作 · 2023 — If -lambda _0>0, then the zero-beta CAPM's assumption that investors borrow at a rate greater than the riskless rate is supported. Also, if ...

Beta(β)是什麼意思？衡量投資策略超額報酬與大盤相關性的指標

2021年5月16日 — 資本資產定價模型(CAPM)，是用來描述投資報酬是怎麼組成的，其中使用了α、β分析投資組合的風險報酬， α代表超越CAPM預測的報酬率，投資人喜歡高α值的投資 ...

Alternative tests of the zero

In this paper I develop an analytical Wald test of the zero-beta capital asset pricing model (CAPM) in a simple iid (independent and identically ...

貝塔繫數

... β越小，也不完全代表σa相對於σm越小。 甚至即使β = 0也不能代表證券無風險，而有可能是證券價格波動與市場價格波動無關（ρam = 0），但是可以確定，如果證券無風險（σa ...

Testing the Validity of Standard and Zero Beta Capital Asset ...

The objective of this study is to test the validity of Zero Beta Capital Asset Pricing Model (CAPM), developed by. Black (1972),in another words testing ...

Zero-Beta Portfolio: Definition, Formula, Example

A zero-beta portfolio is constructed to have zero systematic risk—a beta of zero. ... The Capital Asset Pricing Model (CAPM) helps to calculate investment risk ...

Beta係數- 維基百科，自由的百科全書

係數，香港又譯作：啤打係數）是用以度量一項資產系統性風險的指標，是資本資產定價模型（CAPM）的參數之一。 ... -beta =0 表示沒有風險， β = 0.5 -displaystyle -beta = ...